九、永续合约账户结构及盈亏计算

时间:2020年5月24日

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1.账户结构

I)r:D|Gn$ld0 S.yH)oH#pI[c

全仓保证金模式

@L`-XF+bu.^N0 S {"JfQ S I c2C}

Psp'M+Dc!h

!{4q3gO)Q} u:K,ks0序号         

o7w"l(A%?9u_0
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  字段  

e2q xBS,yYm0

1Fx(u;WrJE5v5u0:s A3c7K|7B,D"N

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`0O.MvPjs0账户权益              7x)A'rZH;v:o*J

)M4`%{3C#y@r0用户账户中的全部资产净值,=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏G|)U\n)S3x*U

S,u']7n@.}

2v7z%rToGw"N

&Rh'd;K8O0账户余额        9W6p-y pc5]

#X%@&_M*F/\0是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从钱包/币币/定期合约/ETT账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;

*{\kD o/l0 !b)Z AA6a}o n

结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

0mo/u"H^2q:_0
1V f:bZ@\2]

3

vYO7[ F9?0
c pe bIeY

已实现盈亏

Wh Jj [m]0

v ^SZt,b:F0上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏!p*lS,s7\

y9L k3vHY:G2Yq

4

4ti9ej*u@.Z L0
6ia/i+B}0Z

未实现盈亏h A y S"Wp q*W

1c ]$E'h w"Fk0上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

Z(_)]["VT,J3@0

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1zo%@Sa6t2K2Q$j#]

可用保证金

0t,aF&l,xX:~0
W%@I/z]m$SD`@

用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户权益-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金'zX8^w Tk)MT

~+z*Q2i&AE8M!SC7H#n

6

j[.CFn0

3Q7H;u6VS&uo0已用保证金|jUv1@h+o

o(xh ouhSf-w0XJ0用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金aCxQQ5i

z!e?Y?M07qGN4A2W;Fm2[J

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冻结保证金

"]L!s x ^(l]0
2q+}Py-~G"EG;g)o}

用户所有未成交挂单所冻结的保证金

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}'C"j4~ JM(_0保证金率C*S9?6^L6o

{_&x_[;Y

用户的风险衡量指标,=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格+冻结保证金*杠杆倍数)

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K'jq TO1g [&B"di ] i

9jk"C&\K,g6Np

pXr~g%S}0维持保证金率   ?Vb\ ~&g6a+_

u&|Kq(kW([

用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金+平仓手续费率时,触发爆仓或强制减仓

A*K,ZV`_ w!x0

GuJn0]V"{`2`!L0为防止大仓位爆仓时对市场流动性造成冲击,产生大的穿仓损失,OKEx实行阶梯维持保证金率制度。即,用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高。

g,X j#he1t~0

)jvY y)ERr0[9A9c|(_pC NM(T

7L?$C'T;x d3\)|8x+B

序号   -S(K6h%V0y%Izg+p2w

F/jn1k0y1lj0字段   VG aSoHB[$q

,UK4C;w1F6OqKT07Q^&cF-l

Z?x5J;C0^%P|

1  

F _#C8Yb/A sq0x6JB0

idmb ]w3N'k3{OW0持仓(张/币)    

0JS-L]9GTX;w0
6| r kp0vA wS5x;Q

用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数/最新成交价 gQ,c N'S(pb;h6Nr

H+u"[:v[3}/D!Xz"Z G02

(w$F"EgS.XiE"[$I$Y3T0
~)uf&KV-ft0Jm&~

可平量         ;q{p7|Hx&L

(oTp'G_g }*s6z

用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数8K.~N'q-OM

OOuPa a03

Q\.?1n*[1N7kni0
0h Cg-P7Ey

保证金/\"`Ckyr4w$|'{

8E*KM3jzxg0用户当前持仓所需保证金,=面值*张数/(最新标记价格*杠杆)QY/Z1R L8NcH

W'h tS(_c9R

4

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7rJ+v0J`l7kz0收益&D x(u}@ XhG_

c0? wRnM'F0当前未平*~y;Xv-V+sA2c

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收益率CJ,Av$As-^u

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收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金

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开仓均价 |T`3L|*n

6fL"ynoE%a,RX0开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本

_'W#]4`~-Sk0

m.q$f+kS ]RJ07m0f^l3AA[ W

W-y1hCZ S0结算基准价

3Ig k c:?){K%ZH8d0

$yUfD-f0系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元*H&l7q!z1p%x8j}

R-E y/]bu\2X9Ke

8

^%r8M`;k9q(Z"Ec{0

_0e,B BG0~*s'` PN0预估强平价        ]3K8e2wTf

&w_.B-j*wsAI'Z,W0保证金率=维持保证金率+平仓手续费率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

`%r'VnP#C:u0

UB k5F(nQ{.\09

fDMv'bl/H0
AgF r0U;g

已结算收益     N-j0F R!h^v&?

#p!OG)d2G(t#\*_"zd R0表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益9K/KW-oMT5\

!I!h8]!w}B-K

10

H Nw:a2[?7gN%aD0

h@ J e7pAg:\5{3Hv%Si0未实现盈亏

U#O ` t9g L4G0

P` V1ne!Gd0用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

/Y2IFx1v#zb0

:w#IRLq}d0*\&N g+ra-y gE
逐仓保证金模式

D*x;Ded3]/~3f0o0

;X Ta6w2D,w7b gK0逐仓模式下,每个用户都会有一个单独的“合约账户”和逐仓“子账户”。“合约账户”由账户余额组成,“子账户”由“子账户余额”、“已实现盈亏”、“冻结”,“未实现盈亏”组成。

!]0fO"w:G S&Z7P3G9@3k0 !ya6?ev r Z.v$e`o

只有合约“账户余额”和“钱包、币币、ETT、定期合约账户”随时可以互转。而“子账户”下的子“账户余额”与“已实现盈亏”将不能转入“钱包、币币、ETT、定期合约账户”。“子账户余额”,只有逐仓仓位下持仓全部平仓转入合约“账户余额”后,才能转入“钱包、币币、ETT、定期合约账户”;“已实现盈亏”,也只有逐仓仓位结算转入合约“账户余额”后,才能转入“钱包、币币、ETT、定期合约账户”。

N]gYE:wbob R0 f1r,[ j_#G*~G

账户余额:合约账户中的担保物数量,可用于转入逐仓子账户,追加保证金。

T"R#S G,N*Lw&`Dm8_aH0 o UW X}K-l_!i

子账户余额:子账户中的担保物数量,与“已实现盈亏”一起为“固定保证金”提供担保。 K+LP'um_8Y.W

.F8YL8~,dY)k,T^9h0子账户可用:可用于开新仓的可用保证金数量。 Z:s&cU!p$C TVe

Z8erk X9Q4SFOs0已实现盈亏:逐仓仓位结算前,用户已平仓仓位产生的盈亏。可以为逐仓持仓所需的“固定保证金”与挂新开仓单所需的“冻结”提供担保。i$^'y3Tz9u*A

7B!]{vo'W7\l

冻结:为逐仓仓位下未成交的开仓委托单所需要的保证金。委托单成交后,所需的保证金才增加至“固定保证金”。由合约“账户余额”与“已实现盈亏”提供担保。

%S Q|;W:R(av:P0

a~kNX4W/o/R:h4}0固定保证金:为逐仓仓位的保证金,可以在持仓处手动增加,否则平仓或开新仓前固定不变。;H^gv)X ^9e;x

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账户权益

9|8f `p%DRE)U @0

*C:pK1pY&n@6z0\F2{0用户账户中的全部资产净值,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏

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Y"r%p:t8m6Ru@m02] n0]:oWIT9l

A[{j$R$w}` q)d0mn0账户余额

f%gOZDG0
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是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从钱包/币币/定期合约/ETT账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;

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-Nu0@L(M?A1]O0结算时,客户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减pl8} }(t

8vh+\%cTt'IQ'x8x0b03

i$U4_.@`-I0
jtW0uMw3K-[$t

已实现盈亏*wA[.h@6wU

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上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏+fn+q6dc#lj

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'fp pc/YPPN0
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未实现盈亏

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7\{1pz r5h\*dE0上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏)Ex&}$yY#aCmq

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EM+k#b5A/N0可用保证金

Oix4}/H:O!EWg0
X5iYm&U#{'x&AT-C

用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户余额+子账户余额+已实现盈亏-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金sKR:Ii]!Y7T

IX HFuX;im06

C)h8h0|m4w0

FQ~.K(~7bfC0已用保证金 TA2v3_-QVI/xa

i!?'d7}.ju5@V0用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金

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+~'p:v-Uz7b07

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yJk+t{y9B

冻结保证金|4p o&q Bw

!ru\L*g0用户所有未成交挂单所冻结的保证金

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P'H9m:J2F K]

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$lvXl\P0持仓(张/币)?}E^3P0dJ |4Kz

:U#Jg'i"Y;\e:uz$o

用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数/最新成交价

ON9I*_N"MpE/j.z0
+I%XL OyI8Mp j

2

0}|#ir9it0

-Eg b!H6`9MGx,q0可平量ydr3L:cA#jt/u*R

N YL uR*Qr V!D0用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数7^3e$|1?D6sk"S

Q.Ia/^Aw#`}03

VRT7D \ L I}-J0

Z'mt.x!h:o;Y0保证金

1|&V u Q1R|6G0
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用户当前持仓所需保证金,=面值*张数/(开仓均价*杠杆) f&\#a/iyJ?5f]

8s!p0?ny6LU%J^'r

4

%[9R#R]@1KK0
p7a'U:D1n})sb g

收益

gjF8IO'g+d/G0

0Z K3qM7`2_0当前未平仓仓位的收益,包括该仓位已经结算到用户余额中的已实现收益和最近一次结算后产生的未实现收益。

.} W$i#TF$x5H0
S$O$Z eJY7ZXe @%z

5

)i;E\I,Qk#W0t0

pC7`P8jl0收益率

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收益率 = 收益 / 开仓时所需保证金 x/Q9mc4{M&t t

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开仓均价"~c2^,n8`R2C

%d!A6j&T`AB0开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本"r7j6LgH

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u"Y ~*H'r9W5R0

*[$t&u9vhi7u0结算基准价

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+kOE,O MSJf _m0f0系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100元-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120元4O Z]ll

@.{#C/Y"hZ2Sh

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.A]0z$ti'`$u/f%n0
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预估强平价#M2i [ UgMq.ez'A

*@G.m%^Po C6r0保证金率=维持保证金率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

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已结算收益Im3N!jR VKt?|

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表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益 Wi [^ nE$Rnb

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未实现盈亏

_9` c'@g)fK0

YZ T#]X5s vR\0用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

;Z8BmgSsV!bF0
Z.u`NE1gpq*a

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保证金率cS/~'xR!@#ZJ

V2D"|6mPh ut_^0该仓位的风险衡量指标,=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格)$h [4{.aT+V{5mZ

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j^r.Tx&O*Su3} l0维持保证金率  

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@b$eG.|(r2p8rK

用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金时,触发爆仓或强制减仓JJV+]SbxT

Tv_ k:uo~8_~02.盈亏计算

-g3t(j2r-]1vT?t]"Z0 7xM?*U5CaA9V2\.y[

在合约交割到期之前,用户可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出合约。@lZm:b V5y |+? B

[c6G&t,c%Vb6A8}B x0E0i0已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的损益。&ue,]8M zp3]$T

0]Q0Va!gM'R

合约已实现盈亏:Jh;oPi1PVtY$P

U%Ha^yzX

买单方向:合约已实现盈亏 = (合约面值 / 结算基准价 – 合约面值 / 平均平仓价格) * 平仓数量 
Q7y8}&o5|&a0 例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多2张BTC合约,然后以价格 1000 USD/BTC卖出平多1张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 1000) * 1 = 0.1 BTC。

dXHn*\&P"wqqW#] |0

'`!Q@^b"B @q`0卖单方向:合约已实现盈亏 = (合约面值 / 平均平仓价格 - 合约面值 /结算基准价) * 平仓数量0d'h8Q(^i@7scK&FV
例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 卖出开空10张BTC合约,然后以价格 1000 USD/BTC买入平空8张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 1000 - 100 / 500) * 8 = - 0.8 BTC。z{%c"k4|s

Y9R%Y#G#y0合约未实现盈亏:

*Ozh.P8|P&?/g G0 0h7?k~%{ dmj

买入:合约未实现盈亏 = (合约价值 / 结算基准价 – 合约价值 / 最新标记价格) * 持仓量例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多6张BTC合约,现在最新成交价为600 USD/BTC,则合约未实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 600 ) * 6 = 2 BTC。r*A3d_Qp6s]d

Y&y JE'Pv~9G)v0卖出:合约未实现盈亏 = ( 合约价值 / 最新标记价格 - 合约价值 / 结算基准价) * 持仓量

*_G0Auw1K5zgR5o0

G{A/Fa&c!c0 %H2N(e,?pT N0c]*s^/L

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