四、标记价格

时间:2020年5月24日

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为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的爆仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。iW:VMA*r'O7X

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1.标记价格算法

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_UqmA f RC3YQl0标记价格1B%y4JlT

_;wiZ G/mW0=现货指数价格+基差移动平均值

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基差移动平均值 E1rnh&Qi | JV\$}

8pu]YKao0=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)%a$C+[k5lP

Z|$leB]5w%f1^a t0=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)Lr0HP}L

8Z \iZv/r?S0标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要爆仓。

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2.标记价格应用O \(Dv?$I7|:s|9g

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a.未实现盈亏计算:)_[|:T{T;} ?

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多仓:未实现盈亏=面值*张数/开仓均价-面值*张数/最新标记价格9S*{U K"_:dh7F

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空仓:未实现盈亏=面值*张数/最新标记价格-面值*张数/开仓均价

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-i^8_r3f-XMU0b.结算价格:(u;tfZpF

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永续合约于每日香港时间16:00结算,结算价为当时的最新标记价格

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