三. 标记价格

时间:2019年12月26日

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3|~8fq;F&FD1B01. 什么是标记价格G#S!V}x'c}FQ8A

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为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的强制平仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。w(nCQ]4O)h

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2. 标记价格算法!oD!t:A5nI]3C%v-i

o)mT5Z/p'Si0标记价格=现货指数价格+基差移动平均值

X J:?B5eY nuU0 ;Tl+@i)M2Up Q~u0~

基差移动平均值

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j2z\*vW-tls%j'w0=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)

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=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)y,\$uI*d`%G'X \

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标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要强制平仓。BxZ?(u9@vT

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3. 标记价格应用O qJv/aL4W;e

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a.未实现盈亏计算:(CsD7g)JPhI

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多仓:未实现盈亏=面值*张数*最新标记价格-面值*张数*结算基准价

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~VcG/Y:A0空仓:未实现盈亏=面值*张数*结算基准价-面值*张数*最新标记价格

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b.清结算价格:0GA5JH5f8w \

Cc x {!WOYQD0交割合约于每日香港时间16:00结算,交割时间为合约到期当周周五香港时间16:00,进行清算或者结算时,结算价为当时的最新标记价格 .C,Y6PU)v3CQ1C uf

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